4 استراتژی برای معاملات روزهای روز با معاملات آتی E-Mini

تجارت شکاف می تواند یکی از ساده ترین رویکردهای معاملاتی فنی برای تجارت روزانه در بازارهای آینده باشد. شکاف ها یک پدیده رایج در بازارهای سهام است که در آن بازارهای قبل از بازار و بعد از ساعت ها تمایل به دیدن شکاف قیمت بالاتر یا پایین تر دارند.

محبوبیت شکافهای تجاری با این واقعیت مشاهده می شود که اغلب توسط معامله گران روز حرفه ای روز به کار می رود و همچنین درک قوانین ساده ، آن را به یک روش مناسب برای شروع با تجارت تجزیه و تحلیل فنی تبدیل می کند. قراردادهای آتی E-Mini که یکی از محبوب ترین قراردادهای معاملاتی معاملات آتی سهام سهام است ، به این دلیل شناخته شده است که اقدام قیمت به تجزیه و تحلیل فنی احترام می گذارد. یافتن استراتژی های مختلف تجارت الکترونیکی و در بین رویکردهای مختلف برای معاملات معاملات آتی E-mini غیر معمول نیست ، تجارت با شکاف یکی از ساده ترین روشهای معاملاتی است که بخواهید تجارت الکترونیکی S& P500 یا E را تجارت کنید.-قراردادهای آتی مینی داو.

مبانی شکاف معاملات با معاملات آتی E-Mini این است که به دنبال قیمتی باشید که از روز یا جلسه قبل یا زیر شکاف های بالا یا پایین باشد. این معمولاً یا پس از بازگشایی بازارها از زمان استراحت یا در شروع هفته معاملات جدید یا یک روز معاملاتی اتفاق می افتد. همچنین می تواند در ساعات معاملات قبل از بازار و درست قبل از شروع معاملات رسمی و همچنین بسته به هرگونه اخبار یا رویدادی برنامه ریزی نشده که هنوز از نظر قیمت تخفیف داده نشده است ، رخ دهد.

برای تجارت با موفقیت با آینده E E-Mini با موفقیت ، باید درک کنیم که شکاف قیمت چیست و چرا آنها شکل می گیرند.

فهرست مطالب

شکاف قیمت چیست؟

یک شکاف ، همانطور که از نام آن پیداست چیزی جز تغییر در سطح قیمت باز و بسته است که می تواند در طی دو جلسه رخ دهد. جلسات می تواند به اندازه نمودار 1 دقیقه ای یا نمودار روزانه باشد. شکاف ها به دلیل حجم معاملات زیاد در سطح قیمت خاص رخ می دهد که منجر به افزایش قیمت یا پرش از بالاتر یا پایین تر از سطح مختلف قیمت می شود و در نتیجه شکاف ایجاد می کند.

شکاف یکی از بصری متمایزترین الگوهای است که می توان در نمودارهای شمعدانی و نوار مشاهده کرد. این ناپیوستگی بین دو میله قیمت یا جلسه را در نمودار نشان می دهد.

شکافها در ابتدای جلسه معاملاتی یا هنگامی که نقدینگی کم در بازارها وجود دارد ، می تواند رخ دهد. در برخی موارد ، انتشار خبری مهم همچنین می تواند منجر به شکستن قیمت ها بالاتر یا پایین تر شود اما این اغلب در نمودارهای زمانی کوچکتر یافت می شود.

شکاف ، از دیدگاه فنی و در زمینه روند به سه نوع تعریف شده است:

• شکاف انحرافی: اغلب گفته می شود که شکاف انفصال در هنگام شروع یک روند جدید رخ می دهد و به این بستگی دارد که شکاف انفصال در کدام نقطه از زمان و قیمت رخ داده است.
• شکاف فراری: شکاف فراری در وسط یک روند رخ می دهد و گفته می شود که تجدید روند قبلی را نشان می دهد. هنگام شکاف های معاملاتی، شکاف فرار بزرگترین موفقیت را در معاملات با روندی که قبلاً با شکاف جدایی شکل گرفته بود، ارائه می دهد.
• شکاف فرسودگی: شکاف فرسودگی آخرین مرحله روند است و با نزدیک شدن روند موجود به فرسودگی رخ می دهد. روند فرسودگی همچنین می تواند به عنوان یک شکاف جدایی تعریف شود، به خصوص اگر یک روند معکوس جدید بلافاصله شروع شود.

علاوه بر تعریف فوق از شکاف، خود شکاف را می توان به دو دسته عمده طبقه بندی کرد.

• شکاف کامل: شکاف کامل به عنوان الگویی تعریف می شود که در آن قیمت باز شدن میله یا کندل فعلی بیشتر از بالاترین جلسه قبل باشد. شکاف کامل می تواند یک شکاف کامل یا یک شکاف کامل پایین باشد.
• شکاف جزئی: شکاف جزئی به عنوان الگویی تعریف می شود که در آن قیمت باز شدن میله یا کندل فعلی بالاتر از بسته شدن جلسه قبل است اما نه بیشتر یا کمتر از بالا یا پایین جلسه قبل.

نمودار زیر نمونه ای از شکاف کامل و شکاف جزئی را نشان می دهد که به راحتی قابل تشخیص است.

نمونه ای از شکاف جزئی

نمودار بالا یک شکاف جزئی را نشان می دهد که در آن قیمت کمتر از قیمت بسته شدن جلسه قبل باز می شود اما بالاتر یا پایین تر از بالا یا پایین جلسه قبل نیست.

نمودار بعدی زیر نمونه ای از شکاف کامل را نشان می دهد. در اینجا می توانید ببینید که چگونه قیمت افتتاحیه نوار/جلسه کاملاً بالاتر از نوار قیمت قبلی بوده است.

نمونه ای از شکاف کامل

هنگام معامله شکاف، مهم است که تفاوت بین شکاف جزئی و کامل را درک کنید. به طور کلی، شکاف کامل قوی‌تر از دو الگو است و در معاملات قابل اطمینان‌تر است، در حالی که شکاف جزئی نیاز به احتیاط و اعتبار بیشتر از روش‌های دیگر دارد. شکاف های جزئی در مقایسه با شکاف های کامل رایج تر است.

با داشتن اطلاعات بالا، بیایید به چهار استراتژی ساده معاملاتی روز شکاف با معاملات آتی E-mini نگاه کنیم.

#1. الگوی ستاره عصر/صبح

الگوی ستاره عصر (و الگوی ستاره صبحگاهی مقابل آن) یکی از ساده ترین الگوهای شکافی است که می توانید آن را مبادله کنید. وقوع الگوی ستاره شامگاهی بسیار رایج نیست، اما زمانی که رخ می دهد، می توان الگو را بسیار قابل اعتماد در نظر گرفت.

یک الگوی ستاره عصر از سه میله قیمتی یا شمعدان با شکاف قیمت در دو انتها تشکیل شده است. یک ستاره عصر در انتهای بالای یک روند رخ می دهد، در حالی که نقطه مقابل آن، ستاره صبح و انتهای پایین یک روند رخ می دهد.

الگوی ستاره عصر روی نمودار 5 دقیقه ای E-mini S& P500

نمودار بالا الگوی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد که پس از افزایش مداوم قیمت ها شکل گرفته است. این یک الگوی قوی بود زیرا شکاف هایی در سمت چپ و راست قیمت ها ایجاد شد. الگوی ستاره عصر نزولی است و می تواند نشان دهنده یک معکوس یا تغییر روند باشد. با الگوی ستاره عصرگاهی، می توانید پس از شکسته شدن سطح پایین الگوی ستاره عصر، به طور قابل اعتمادی موقعیت های کوتاه داشته باشید.

نمودار بعدی زیر عکس آن را نشان می دهد که یک الگوی ستاره صبحگاهی است. این معمولاً نزدیک به انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن کوتاه‌مدت قیمت‌ها باشد. بر خلاف الگوی ستاره عصر در بالا، که یک کتاب درسی تقریباً تنظیم شده است، الگوی ستاره صبح یک نسخه نسبتا ملایم است. با این حال، اعتبار این الگو بر اساس شکاف کامل است که همانطور که می دانیم شکاف قابل اعتماد تری است که می توان آن را معامله کرد.

با پیروی از الگوی ستاره صبح، قیمت ها در نهایت شروع به افزایش می کنند. پس از شکستن ارتفاع می توان پوزیشن های طولانی را گرفت.

الگوی ستاره صبح با شکاف کامل

مهمترین جنبه معامله با الگوهای ستاره صبح و عصر، دو شکافی است که برای اعتبارسنجی الگو ضروری است. همانطور که در بالا نشان داده شد، یک شکاف کامل روی الگو بسیار قوی تر از یک شکاف جزئی است.

#2. شکاف به عنوان سطوح حمایت/مقاومت

با توجه به عملکرد قوی قیمت که به دلیل شکاف ها شکل می گیرد، می توانند سطح حمایت یا مقاومت قابل اعتمادی باشند. بنابراین معامله‌گران می‌توانند به شکاف‌های قیمت‌ها نگاه کنند (هرچه شکاف قوی‌تر، سطح بهتر باشد) و سطوح حمایت و مقاومت را بر این اساس ترسیم کنند و جهش را از چنین سطوحی معامله کنند.

نمودار بعدی زیر دو شکاف ایجاد شده را نشان می دهد. اولین شکاف کاملی که شکل گرفت، توانسته به سطح مقاومت تبدیل شود. با توجه به اینکه شکاف یک شکاف کامل بود، سطح مقاومت قابل اعتمادتر بود. از سوی دیگر، منطقه شکاف کوچکی که بر اساس یک شکاف جزئی تشکیل شده بود، در تلاش دوم به سمت پایین به راحتی شکسته شد.

استفاده از شکاف به عنوان سطوح حمایت – مقاومت

در این رویکرد، هدف از استفاده از شکاف ها صرفاً شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. پس از ترسیم سطوح، معامله گران روزانه می توانند از هر یک از روش های معاملاتی خود استفاده کنند و سطوح را معامله کنند. تنها چیزی که در اینجا باید در نظر داشت این است که یک شکاف کامل به عنوان یک مقاومت یا سطح حمایت قوی تر از یک شکاف جزئی عمل می کند.

معامله گران روزانه باید کمی عینیت را به این روش اعمال کنند، زیرا تجزیه و تحلیل شکاف های بیش از حد اغلب می تواند سطوح قیمت زیادی را به همراه داشته باشد که در نهایت باعث تضعیف یا سردرگمی تعصب قیمت می شود.

#3. عقب نشینی Trading Gap در معاملات آتی E-mini

یکی از روش‌های رایج برای معامله شکاف‌ها، باز کردن شکاف است. در این روش، روش مرسوم این است که منتظر بمانید تا قیمت شکاف افزایش یا کاهش یابد و سپس خرید یا فروش بر اساس عقب نشینی انجام شود. این روش روی سهام به خوبی کار می کند، اما در قراردادهای آتی E-mini، عقب نشینی می تواند سریعتر و کمی متفاوت باشد.

یک رویکرد اصلاح شده برای تجارت شکاف ها این است که ابتدا منطقه شکافی را که تشکیل شده است ترسیم کنید. پس از ترسیم سطوح، معامله گران روز می توانند منتظر باشند تا منطقه نقض شود و با شروع سفارش خرید یا فروش بعدی، مجدداً آزمایش شود. نمودار زیر شکافی را نشان می دهد که رسم شده است.

یک سفارش طولانی یا کوتاه را می توان در بالاترین یا پایین ترین قیمت قرار داد که با جهش قیمت از ناحیه شکاف تأیید می شود.

معامله به منطقه شکاف عقب می نشیند

در نمودار بالا می‌توانیم اولین موقعیت طولانی را ببینیم که می‌تواند روی اوج اولیه قرار گیرد. در این راه‌اندازی، اگر قیمت منطقه شکاف را آزمایش می‌کرد و با برداشتن بالاترین سطح قبلی، باز می‌گشت، سفارش طولانی آغاز می‌شد. با این حال، این اتفاق نیفتاد و قیمت به زیر منطقه شکاف سقوط کرد و پایین آمد. اکنون یک پوزیشن کوتاه قرار می گیرد به شرطی که قیمت از ناحیه شکاف جهش کند و پایین ترین سطح اولیه را خارج کند، که دوباره اتفاق نیفتاد.

در نهایت، قیمت از ناحیه شکاف شکسته می شود و یک اوج محلی را تشکیل می دهد و سپس دوباره به منطقه شکاف کاهش می یابد. این بار، شکست قیمت از بالاترین سطح محلی، باعث ایجاد موقعیت خرید می شود.

#4. معامله شکاف باز

در برخی از روزهای معاملاتی، قراردادهای E-mini ممکن است با یک شکاف کوچک در شروع یک جلسه معاملاتی جدید باز شوند. این ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر قابل مشاهده یا برجسته نباشد، اما وقتی به نمودار 1 دقیقه‌ای نگاه می‌کنید، شکاف‌ها به راحتی قابل شناسایی هستند. در این روش به سادگی ناحیه شکاف را در فضای باز رسم کنید. با چسبیدن به نمودار 1 دقیقه ای، پس از اینکه یک کندل صعودی یا نزولی در بالا یا پایین ناحیه شکاف سوراخ شد و بسته شد، در بازار به مدت طولانی یا کوتاه بروید.

نمودار زیر منطقه قیمت را که پس از شکل گیری شکاف اولیه ترسیم شده است نشان می دهد. چند دقیقه بعد ما اولین سیگنال فروش روز را با سوراخ شمعدانی نزولی و بسته شدن در زیر منطقه شکاف داریم. یک دستور کوتاه در اینجا گرفته شده و برای 1 دقیقه و بسته نگه داشته شده است.

تجارت شکاف افتتاحیه در نمودار 1 دقیقه ای

چند جلسه بعد ، ما یک شمعدان صعودی داریم که منطقه شکاف را سوراخ می کند. یک دستور طولانی در نوار نزدیک گرفته شده و تا زمان بسته شدن نوار بعدی نگه داشته می شود. این روش برای معامله گران روزانه قابل اجرا است و در دو ساعت اول جلسه معاملاتی بهترین کار را می کند.

چهار استراتژی فوق به هیچ وجه تنها راه تجارت شکاف در بازارهای آینده نیست. معامله گران می توانند به دنبال توسعه استراتژی های تجارت شکاف خود در قراردادهای آتی E-Mini باشند. نکته اصلی در تعیین موفقیت هر استراتژی تجارت شکاف این واقعیت است که این روش باید در شرایط مختلف بازار (در کنار هم ، بازارهای روند) آزمایش شود تا جوانب مثبت و منفی استراتژی تجارت شکاف را که می خواهید توسعه دهید ، کاملاً درک کند. بنابراین ، قبل از انجام هرگونه استراتژی برای آزمون با پول واقعی ، معامله گران آینده باید همیشه استراتژی های تجارت شکاف را در یک حساب تجارت شبیه سازی شده آزمایش کنند تا کاملاً با سیستم معاملاتی که از آنها استفاده می کنند آشنا باشند.

علاوه بر اینکه باید استراتژی معاملات شکاف را پشت سر بگذارد ، معامله گران روز نیز باید روی ابزار مورد نظر متمرکز شوند. به عنوان مثال ، شکاف هایی که بر روی شاخص های سهام E-Mini مانند S& P500 یا DOW شکل می گیرند ، می تواند با شکاف هایی که به عنوان مثال در آینده گندم شکل می گیرند ، متفاوت باشد. بنابراین ، معامله گران روز نباید بدون در نظر گرفتن ابزاری که در آن تجارت می کنند ، با همه شکاف ها به همان اندازه رفتار کنند. همانطور که گفته شد ، بهترین راه برای قرار دادن یک استراتژی برای آزمایش ، تست در یک حساب تجارت شبیه سازی شده است. به یاد داشته باشید که یک استراتژی تجارت شکاف که در یک بازار استفاده می شود ، هنگام استفاده در یک بازار متفاوت ، نتایج مشابهی را تضمین نمی کند ، این یکی از دلایلی است که هرگونه استراتژی تجاری که به تنهایی با آن روبرو شوید یا طراحی کنید ، باید کاملاً آزمایش شودقبل از استفاده از آن در حساب معاملاتی واقعی خود ، در شرایط مختلف بازار و ابزارهای مختلف.