صلیب مرگ - چیست؟نحوه استفاده از آن در بورس و معاملات

تلاقی مرگ زمانی است که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک نزولی بلندمدت عبور می کند که نشان دهنده بازگشت روند است. سرمایه گذاران و معامله گران از صلیب مرگ استفاده می کنند تا بفهمند چه زمانی بازار احتمالاً از صعودی به نزولی می رود. تفسیر فنی تلاقی مرگ این است که روند کوتاه مدت و روند بلند مدت تغییر کرده است. بنابراین، معامله گران و سرمایه گذاران انتظار دارند که روند جدید فاز نزولی بازار را آغاز کند. رایج ترین تنظیمات میانگین متحرک، میانگین متحرک دوره 50 و 200 است. بنابراین، برای بسیاری از فعالان بازار، تقاطع بین این دو یک سیگنال رایج فروش است.

صلیب مرگ

در تصویر بالا، خط بنفش MA 200 روزه و نارنجی/زرد MA 50 روزه است.

صلیب مرگ از نظر تاریخی ثابت کرده است که نشانه خوبی از نزدیک شدن به بازار خرسی است. کسانی که قبل از برخی از بزرگترین بازارهای نزولی و سقوط مالی قرن بیستم از بازار خارج می شدند، از نوسانات اجتناب کرده و پول زیادی پس انداز کرده بودند.

صلیب مرگ به خوبی در پیش بینی این وقایع موفق بوده است. موفق ترین مثال تا به امروز سقوط مالی سال 1929 بود. در طول سه سال بازار نزولی در دهه 1930، جایی که S& P 83. 4 درصد سقوط کرد، سرمایه گذاران می توانستند از سهم بزرگ زیان ها جلوگیری کنند، صرفاً با دور ماندن از بازار. به محض اینکه صلیب مرگ اجرا شد، به بازار عرضه شود. در اینجا می توانید نمودار روزانه بازار نزولی 1929-1932 را مشاهده کنید.

صلیب های مرگ دروغین و واقعی

برخی از سرمایه گذاران و معامله گران، به اشتباه، فرض می کنند که هر متقاطع یک صلیب مرگ است. برای اینکه تلاقی مرگ وجود داشته باشد، میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت باید در حال کاهش باشد. از آنجایی که تلاقی مرگ یک سیگنال معکوس است، قیمت نیز باید از یک روند بلندمدت صعودی باشد. این به این صورت تعریف می شود که میانگین متحرک بلند مدت در حال افزایش است.

استفاده از Death Cross در Daytrading

معامله گران روزانه ممکن است از صلیب مرگ در معاملات روزانه خود استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تایم فریم‌های پایین، مانند نوارهای 20 یا 5 دقیقه‌ای، سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به نوارهای روزانه تولید می‌کنند. با دانستن این موضوع، معامله‌گران باید سعی کنند از شاخص‌ها و فیلترهای دیگری برای فیلتر کردن سیگنال‌های تقاطع مرگ نادرست استفاده کنند.

سه مرحله صلیب مرگ

برای واضح تر شدن مفهوم، صلیب مرگ را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

مرحله 1: می توان گفت که صلیب مرگ یک سیگنال شکست است. در عین حال، یک سیگنال معکوس نیز است. از آنجایی که برای وقوع سیگنال معکوس باید روندی برای بازگشت وجود داشته باشد، اولین مرحله تلاقی مرگ این است که روند بلندمدت در حال افزایش است.

مرحله 2: مرحله دوم زمانی است که میانگین کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت در حال سقوط عبور می‌کند. آنچه این نشان می دهد این است که هر دو روند بلند مدت و کوتاه مدت در حال کاهش هستند، در حالی که قدرت روند کوتاه مدت شتاب می گیرد.

مرحله 3: هنگامی که تقاطع میانگین های متحرک انجام شد، برخی از معامله گران و سرمایه گذاران مدتی منتظر خواهند بود تا ببینند آیا روند جدیدی ادامه دارد یا خیر. با انتظار، خطر عمل بر روی سیگنال تقاطع مرگ نادرست را کاهش می دهید. با این حال، این بدان معناست که شما، پس از تایید صلیب مرگ، بسیاری از حرکت روند را از دست داده اید.

اکثر معامله گران به تایید اهمیتی نمی دهند. هنگامی که تلاقی مرگ اتفاق افتاد، به این معنی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند، آنها تلاقی مرگ را نهایی می دانند. مزیت عدم انتظار برای تایید صلیب مرگ این است که می توانید زودتر وارد یا خارج شوید. بنابراین در صورت کوتاه کردن بازار، ضرر را به حداقل می‌رسانید یا سود را به حداکثر می‌رسانید. عیب عدم انتظار برای تایید این است که تعداد سیگنال های متقاطع مرگ کاذب بیشتر خواهد بود.

حمایت و مقاومت قبل و بعد از مرگ صلیب

قبل از تلاقی مرگ، میانگین متحرک بلند مدت اغلب به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. این بدان معنی است که بازار برای نفوذ به میانگین متحرک تلاش خواهد کرد. با این حال، هنگامی که تلاقی مرگ اتفاق افتاد، میانگین متحرک در عوض به سطح مقاومت تبدیل می شود. به عبارت دیگر، بازار برای رسیدن به بالاتر از میانگین متحرک دشوار خواهد بود.

اغلب، سطح مقاومت جدید به چالش کشیده می شود. اگر پابرجا باشد، نشانه‌ای از این است که روند جدید ممکن است باقی بماند. با این حال، بازار همچنان ممکن است از پایین به میانگین متحرک نفوذ کند. تا زمانی که یک متقاطع میانگین متحرک جدید وجود نداشته باشد، شانس هنوز به نفع سیگنال متقاطع مرگ است.

صلیب مرگ در مقابل صلیب طلایی

صلیب طلایی دقیقاً مخالف صلیب مرگ است. در حالی که صلیب مرگ نشان دهنده یک بازار خرسی قریب الوقوع است، صلیب طلایی در عوض نشان دهنده بازار گاو نر است. برای اینکه یک تلاقی طلایی اتفاق بیفتد، میانگین متحرک بلند مدت باید در حال افزایش باشد و میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر آن نفوذ کند. همانند متقاطع مرگ، رایج ترین تنظیم برای میانگین متحرک 50 و 200 است.

در برخی از استراتژی های سرمایه گذاری، صلیب مرگ و صلیب طلایی دست به دست هم می دهند. به طور معمول، صلیب طلایی به عنوان سیگنال ورود عمل می کند، در حالی که صلیب مرگ به عنوان سیگنال خروج عمل می کند. استفاده از این به عنوان سیگنال زمان‌بندی بازار می‌تواند شما را از نوسانات ناخواسته زیادی در طول سقوط‌های اخیر بازار نجات دهد.

صلیب مرگ منفی

یکی از معایب اصلی صلیب مرگ این است که یک شاخص عقب مانده است. از آنجایی که میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های قیمتی بسیار عقب محاسبه می‌شوند، ما در معرض خطر اقدام بر روی سیگنال‌های متقاطع مرگ هستیم که نشان‌دهنده روندهای آینده نیستند، بلکه فقط روندهای گذشته بازار را نشان می‌دهند. این موضوع که نشانگر عقب ماندگی است، برای کسانی که منتظر تایید صلیب مرگ هستند، بارزتر است.

یکی دیگر از معایب صلیب مرگ این است که گاهی اوقات سیگنال های نادرست تولید می کند. با این حال، این منحصر به صلیب های مرگ نیست، بلکه برای هر استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی صادق است. بهترین راه برای کاهش سیگنال های نادرست اضافه کردن فیلترهای اضافی مانند ADX، MACD یا RSI است.