نحوه یافتن لبه های تجاری در بازارها برای زنده ماندن به عنوان یک معامله گر بسیار مهم است. بازارهای مالی یک مکان رقابتی است که آماتورها و مبتدیان طعمه آسان برای کرکسها در زنجیره غذایی هستند. در این مقاله ، ما به لبه های معاملاتی نگاه می کنیم. حاشیه تجارت چیست؟چگونه می توان در تجارت پیدا کرد؟
حاشیه معاملاتی چیزی است که به شما مزیت نسبت به سایر بازیکنان موجود در بازار می دهد. شما با تجارت پول واقعی و تجربه ، با پیاده روی و طوفان مغزی ، سیستماتیک بودن ، خواندن وب سایت ها و تماس با سایر معامله گران موفق تر ، لبه های معاملاتی را پیدا می کنید.
یک سیستم زیست محیطی در بازار وجود دارد ، دقیقاً همانطور که یک سیستم زیست محیطی در طبیعت وجود دارد. شما بومولوژی بازارها را بهتر درک می کنید و مطمئن شوید که برای پایان دادن به کار تجاری خود به طور زودرس به پایان نمی رسد. برای زنده ماندن باید به دنبال لبه های تجاری در بازارها باشید. یک تجارت تجاری چیست و چگونه یکی را پیدا می کنید؟
زیبایی تجارت خلاقیت است. این هزینه برای ترک سنگی باقی نمی ماند و هرچه تجربه بیشتری کسب کنید ، احتمال بهتری برای یافتن لبه های معاملاتی دارید. ما تأکید می کنیم که یک تجارت تجاری با یک استراتژی معاملاتی یکسان نیست. یک استراتژی کامل معاملات بیش از یک لبه است.
قبل از خواندن ، ما می خواهیم در مورد اشتراک پرداخت شده ما به شما اطلاع دهیم: لبه های معاملاتی. هر ماه یک صندوق معاملاتی در صندوق پستی خود از جمله کد برای Tradestation و Amibroker دریافت می کنید:
فهرست مطالب:
حاشیه تجارت چیست؟
قبل از شروع تجارت باید بنشینید و در مورد این فکر کنید:
حاشیه تجارت شما چیست؟چگونه می خواهید درآمد کسب کنید؟
معاملات کوتاه مدت بسیار شبیه به یک بازی با مبلغ صفر است. آنچه شما در سود یا ضرر می کنید ، کسی باید در کوتاه مدت از دست بدهد یا به دست آورد.
بازارهای مشتق یک بازی 100 ٪ صفر است: وقتی قرارداد خریداری می کنید ، بخش دیگر قرارداد باعث می شود که بازده دقیقاً برعکس از شما باشد. اگر سود کسب کنید ، او ضرر می کند. اگر ضرر داشته باشید ، بخش دیگر تجارت سود می برد.
داشتن لبه آماری برای ایجاد سود در بازارها بسیار مهم است. ما معتقدیم که تصورات غلط زیادی در مورد یک لبه وجود دارد ، و معامله گران تعاریف خاص خود را از آنچه در این مورد است ، شاید به درستی داشته باشند.
ما یک تجارت را به عنوان چیزی تعریف می کنیم که به شما در ساخت یک استراتژی تجاری کامل کمک می کند. Edge Trading هسته اصلی استراتژی شما و جایی است که هنگام راهکارهای پشتی شروع می کنید.
لبه معاملات بر اساس چیزی است که بازده بهتری نسبت به بازده متوسط نشان می دهد. ما می توانیم بگوییم که این یک نوع تنظیم معاملات بر اساس استراتژی های کمی است. این یک مزیت آماری مبتنی بر پشتی های تاریخی است. Backtesting برای ساده سازی آزمایش به یک بستر معاملاتی نیاز دارد (یک بستر معاملاتی یک ماشین حساب پیشرفته است).
شما باید خود را از سایر بازرگانان موجود در بازار جدا کنید ، بنابراین باید ابزارهای تجاری و بازه های زمانی را که احتمالاً رقابت کم است ، تجارت کنید. شما می توانید از خروج و تاکتیک های دیگری نیز استفاده کنید که می دانید برخی از امکانات آماری برای تولید سود دارید.
با این حال ، پیدا کردن لبه در بازارها بیشتر و دشوارتر می شود. داشتن نرم افزار یا رایانه های پیشرفته چندان مهم نیست زیرا بیشتر کالاها را برای همه بازیکنان بدست می آورد.
بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران به همان ابزارهای تجارت دسترسی دارند و بنابراین گرفتن یک تجارت نسبت به دیگران دشوار می شود. بنابراین ، این خلاقیت شماست که می تواند به شما در تولید لبه های تجاری کمک کند.
بهترین استراتژی ها را می توان در….
فروشگاه استراتژی
استراتژی های معاملاتی پشتی
لطفاً همچنین بخاطر داشته باشید که یک تجارت لزوماً معاملات برنده تری نسبت به از دست دادن معاملات ندارد. همه اینها به سود هر تجارت بستگی دارد ، نه درصد برنده شدن معاملات.
خبر خوب این است که شما نیازی به دکتری ندارید. یا هر نوع درجه ای برای یافتن لبه های تجاری. برعکس ، به عنوان یک معامله گر فردی ، شما می توانید تقریباً با چسبیدن به سادگی بسیار دور باشید.
در این وب سایت ، ما بسیاری از استراتژی های معاملاتی رایگان ساخته شده در لبه های تجاری "ساده" منتشر کرده ایم. ما در استراتژی های اندازه گیری شده به سادگی اعتقاد داریم. برای موفقیت نیازی به یک ذهنیت پیشرفته ندارید!
Edge Edge در مقابل استراتژی های معاملاتی
حاشیه معاملات همان استراتژی معاملاتی نیست. حاشیه معاملاتی چیزی است که از میانگین ها منحرف می شود و پتانسیل تبدیل شدن به یک استراتژی کامل از جمله متغیرها برای چه زمانی خرید و چه زمانی را دارد. علاوه بر این ، شما باید در مورد پول و مدیریت ریسک فکر کنید.
بیایید به دو مثال نگاهی بیندازیم تا بهتر از این که از لبه های معاملاتی استفاده می کنیم ، بهتر نشان دهیم:
پایان ماه تجارت:
اگر به بازگشت S& P 500 در روز در ماه نگاه کنید ، در پایان ماه نسبت به هر دوره دیگر ماه متوجه عملکرد کمی بهتر خواهید شد. دلایل زیادی برای آن وجود دارد ، ما به این موضوع نمی پردازیم.
بیایید یک آزمایش بسیار ساده در Amibroker انجام دهیم (در اینجا بخوانید چرا از Amibroker استفاده می کنیم) (توصیه می کنیم از یک پلت فرم معاملاتی برای صرفه جویی در زمان در طولانی مدت استفاده کنید):
- میانگین سود در SPY (S& P 500) از نزدیک به بسته شدن در هر روز از ماه 0. 04٪ است، سود سهام دوباره سرمایه گذاری شده است. اگر در پایان روز پنجشنبه خرید کرده باشید، با نگه داشتن SPY تا پایان روز جمعه انتظار افزایش 0. 04 درصدی را خواهید داشت.
- با این حال، اگر در هر روز از ماه 27 یا بالاتر در بسته خرید کنید، میانگین بازدهی به 0. 11٪ افزایش می یابد.
نگه داشتن S& P 500 از نزدیک به بسته شدن هر روز در روز بیست و هفتم تقویم یا بعد از آن، بازدهی بیش از دو برابر بیشتر از میانگین سود هر روز تصادفی را به همراه دارد. این یک تفاوت بسیار مهم است.
منحنی حقوق صاحبان سهام 100 000 سرمایه گذاری شده در SPY در سال 1993 تا امروز در روزهای تقویمی 27 یا بالاتر، منحنی ارزش ویژه نسبتا خوبی را نشان می دهد:
این را با بازده انباشته فقط با سرمایه گذاری در روزهای تقویم 26 یا کمتر مقایسه کنید:
بازده در نمودار آخر بالاتر است، اما این صرفاً به این دلیل است که شما زمان قابل توجهی بیشتری را در بازار می گذرانید. قیمتی که برای آن می پردازید کاهش قابل توجهی بزرگتر است.
ناهنجاری پایان ماه به تنهایی یک استراتژی معاملاتی نیست. اما این مزیتی است که به شما یک نقطه شروع عالی برای توسعه یک استراتژی کامل با ورود، خروج و مدیریت ریسک می دهد. بنابراین، یک استراتژی کامل معاملاتی کمی پیچیده تر از یک لبه است.
در سال 2015، ما یک استراتژی ساده برای پایان روز برای S& P 500 (SPY) ایجاد کردیم:
میانگین لبه معاملاتی برگشتی در سهام:
بیش از دو دهه است که بازار سهام تمایلات شدیدی برای بازگشت به میانگین نشان داده است. هر سقوط یا افزایش شدید معمولاً با واکنش معکوس همراه بوده است. البته این یک استراتژی معاملاتی نیست، اما مزیتی است که می توانید به یک استراتژی تبدیل کنید. نمونه کاملی از چنین استراتژی هایی را می توان در اینجا یافت:
لطفاً توجه داشته باشید که بازگشت میانگین فقط برای کوتاه مدت کار می کند، یعنی. فقط چند روز.
تکانه:
یک مزیت دیگر می تواند حرکت باشد. تحقیقات تجربی نشان می دهد که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند، در ماه های آینده نیز به عملکرد خوب خود ادامه می دهند.
در مقابل، سهام با عملکرد ضعیف همچنان به عملکرد ضعیف خود ادامه می دهند. این مزیتی است که می‌توانید با فروش بازنده‌ها و خرید برندگان، به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کنید. باید چارچوب زمانی صحیح و ابزارهای مورد معامله را پیدا کنید: از چند دوره به عنوان دوره بازگشت و چند دوره به عنوان دوره نگهداری استفاده کنید. تاریخ نشان می دهد که این برای دوره های بین 1-12 ماه کار کرده است، اما نه برای دوره های کوتاه تر یا طولانی تر.
یک استراتژی حرکت بسیار ساده تخصیص تاکتیکی بین S& P 500 (جاسوسی) و خزانه های بلند مدت (TLT) است:
نحوه یافتن لبه های تجاری در بازارها
لبه های تجاری چیزی نیست که به راحتی پیدا کنید. معامله گران مخفی هستند و همه معامله گران هرگز بهترین استراتژی های خود را به اشتراک نمی گذارند. این امر در استراتژی های کمی نیز برای ما صدق می کند. اگر در یک استراتژی پول خوبی کسب می کنید ، چرا آن را به اشتراک می گذارید و به طور بالقوه استراتژی را خراب می کنید؟
استراتژی هایی که بیش از حد شلوغ می شوند ، ناگزیر از بین می روند. در بازارهای مالی هیچ چیز به صورت رایگان دریافت نخواهید کرد. شما باید خودتان استراتژی ها را توسعه دهید.
با این وجود ، یافتن لبه های معاملاتی آسانتر از استراتژی های معاملاتی است. در زیر ما توصیه هایی در مورد چگونگی یافتن لبه های تجاری و ایده ها در بازارها ارائه می دهیم:
تجربه کنید
هنگامی که شما پول واقعی را معامله کرده اید و سالها پشت سر هم انجام داده اید ، تولید ایده ها بسیار آسان تر است. شما می دانید که به دنبال چه چیزی باشید ، و مهمتر از همه ، شما سبک و شخصیت تجاری خود را می دانید و محدودیت های شما چیست.
بنابراین ، هنگامی که شما شروع می کنید ، تنها هدف شما باید زنده ماندن باشد.
تجارت پول واقعی
معاملات کاغذ هرگز شما را به جایی نمی رساند.
بله ، شما باید قبل از انجام معاملات زنده ، هر استراتژی جدیدی را که توسعه می دهید ، تجارت کنید. اما برای دیدن و "احساس" کاری که انجام می دهید ، باید شادی دستاوردها و درد ضرر را احساس کنید.
برخی از نمودارها را بکشید و به الگوهای و حرکات نگاه کنید. بعد از یک حرکت بزرگ چه اتفاقی می افتد؟پس از افزایش حجم چه اتفاقی می افتد؟پس از یک حرکت بزرگ در دلار ، در کالاها چه اتفاقی می افتد؟
شروع به راه رفتن
همه افکار واقعاً عالی با پیاده روی تصور می شوند.
- نیچه
پیاده روی و ورزش بدنی یک روش بسیار کم ارزش برای تولید ایده ها است. اگر تمام روز به صفحه نمایش خیره شده اید ، استراحت می کنید تا خون به مغز شما جریان یابد ، یک شکست کامل از روال معاملاتی است.
بسیاری از مطالعات نشان می دهد که پیاده روی حواس خلاق را افزایش می دهد. این حتی فقط برای پیاده روی در فضای باز اعمال نمی شود: پیاده روی در داخل یک تردمیل در همان هدف خدمت می کند. بنابراین ، این روند پیاده روی است که به شما کمک می کند ، نه محیط. این اثر حتی زمانی گسترش می یابد که افراد برای انجام کارهای خلاقانه اندکی پس از آن ، کار خلاقانه خود را انجام دهند.
ما به شدت توصیه می کنیم خواندن مقاله تحقیق توسط Opezzo و شوارتز به نام ایده های خود را به برخی از پاها ارائه دهید: تأثیر مثبت پیاده روی.
(اگر نمی توانید پیاده روی کنید ، ایده های دستیابی به موفقیت در دوش نیز به طرز شگفت آور مؤثر هستند - 30 ٪ از افراد مورد بررسی گزارش شده است.)
ایده پردازی
نقطه راه رفتن ، طوفان مغزی و ایجاد ایده ها است. بیشتر ایده ها احمقانه خواهند بود ، اما اگر هرگز آزمایش نکنید ، هرگز چیزی پیدا نخواهید کرد. وقتی آنها را دارید ایده ها را بنویسید. همیشه لیستی از ایده هایی را که می خواهید آزمایش کنید داشته باشید.
توسط منظم
حتماً تمام استراتژی هایی را که آزمایش می کنید بنویسید. بعضی اوقات با نگاه کردن به چیزهایی که دو سال پیش آزمایش کرده اید ، پیوند مفقود شده را پیدا می کنید. بازارها تغییر می کنند و تکامل می یابند ، شما به عنوان یک شخص با گذشت زمان مهارت های بهتری را توسعه می دهید ، و بعداً ممکن است جزئیات کوچکی را بیاموزید که می تواند تصادفی را به یک لبه معاملاتی تبدیل کند. اگر می خواهید با یک لبه تجارت کنید ، جزئیات مهم هستند.
شما به یک ژورنال بازرگانی احتیاج دارید. اینجا را بخوانید که چرا به یک ژورنال تجاری نیاز دارید.
وب سایت ها را بخوانید
بسیاری از وب سایت ها بدون دانستن خودشان دارای لبه های تجاری زیادی هستند و بسیاری از اشتراک های پرداخت شده به خوبی ارزش پول خود را دارند. لطفاً به یاد داشته باشید که هرگز نباید انتظار داشته باشید که هیچ سرویس پولی تمام تفکر خود را برای شما انجام دهد. این تنبلی و عادت برای خلاص شدن از شر است.
مهم نیست که در تجارت چه کاری انجام می دهید ، هرگز نباید از تفکر خود خارج شوید. بله ، می توانید انتظار داشته باشید که نکاتی ، کمک ها و ایده ها را ایجاد کنید ، اما در نهایت شما باید تفکر و تحقیق خود را انجام دهید.
کتاب ها و وبلاگ ها را بخوانید (به عنوان مثال این یکی)
درست مانند وب سایت ها خوب است ، ما معتقدیم خواندن کتاب شاید حتی بهتر باشد زیرا به طور معمول بیشتر به عمق می رود.
اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی قوی و سودآور هستید ، ما به صورت رایگان مقدار زیادی داریم.
ایده ها را مرتباً آزمایش کنید
حداقل چندین بار در هفته ایده های پشتی را انجام دهید. آزمایش روش دیگری برای تولید ایده ها به منظور شروع تجارت با لبه است. ممکن است ناگهان چیزی را کشف کنید که از آن آگاه نبودید ، و با آزمایش به سادگی در مورد بازارها بیشتر می دانید. این البته یک فرایند وقت گیر است ، اما هیچ چیز در یک بازار رقابتی آسان نیست.
اطمینان حاصل کنید که با سایر معامله گران تماس دارید
دو نفر همیشه بهتر از یک فکر می کنند. ما در استراتژی های کمیت شده موفق به سودآوری دو دهه هستیم و دلیل اصلی این است که ما از ایده های دیگر معامله گران موفق به برکت داده ایم.
بعید است که شما بتوانید به تنهایی لبه های تجاری کافی را به طور کامل تولید کنید. یک راه می تواند پرداخت هزینه یادگیری چهره به چهره با معامله گران باشد که می دانید در گذشته موفق بوده اند.
در انجمن های بحث و گفتگو فعال باشید. برای دیگران مفید باشید و به احتمال زیاد در عوض کمک می کنید.
سؤالات متداول در مورد لبه معاملاتی
ما اغلب در مورد Edge Trading ایمیل دریافت می کنیم. در این بخش ، ما به برخی از موضوعاتی که اغلب در مورد آنها سؤال می شود ، می پردازیم:
نمونه ای از حاشیه معاملات چیست؟
ما بسیاری از لبه های معاملاتی رایگان را در وب سایت ارائه داده ایم. به عنوان نمونه ، ما می خواهیم از Edge Trading یک شبه به عنوان یک تجارت خوب و محکم استفاده کنیم.
چگونه در فارکس لبه ای کسب می کنید؟
فقط یک راه برای فهمیدن اینکه آیا شما یک تجارت آماری دارید: باید به پشت سر بگذارید. این امر در مورد هر بازاری اعم از فارکس ، رمزنگاری یا سهام صدق می کند.
چگونه سهام لبه را پیدا می کنید؟
باز هم ، ما معتقدیم که بهترین لبه موجود در انبار ، لبه شبانه است. به همین ترتیب ، میانگین لبه های معاملات برگشت نیز در سه دهه گذشته در سهام خوب کار کرده است.
نسبت لبه چیست؟
این نسبت نشان می دهد که چقدر تجارت به نفع شما می رود ، چه مقدار علیه شما پیش می رود. این یک نوع تجارت و یک فرمول بسیار ساده است.
نسبت Edge یا نسبت الکترونیکی میزان تجارت را به نفع شما می کند.
به چند لبه تجاری نیاز دارید؟
شما برای موفقیت در تجارت به بسیاری نیاز دارید. تا زمانی که به نتایج کلی کمک کنند ، می توانید لبه های معاملاتی را اضافه کنید. به طور معمول ، این بدان معنی است که شما باید استراتژی هایی را اضافه کنید که با لبه های موجود ارتباط نداشته باشد.
همبستگی جنبه بسیار کم ارزش تجارت است. حتی استراتژی های کمتر خوب می توانند تا زمانی که همبستگی کم باشد بسیار مفید باشد. ما این را در بسیاری از مقالات قبلی پوشش داده ایم:
نحوه یافتن لبه های تجاری در بازارها - نتیجه گیری
حاشیه معاملات همان استراتژی معاملاتی نیست: یک تجارت تجاری جایی است که شما شروع به تدوین یک استراتژی معاملاتی می کنید.
نحوه یافتن لبه های تجاری در بازارها آسان نیست و نیاز به کار ، طوفان مغزی و آزمایش های زیادی دارد.
برای یافتن لبه های تجاری در بازارها ، باید خلاق ، تطبیقی و منظم باشید. شما باید تجربه دریافت کنید ، از سایر معامله گران کمک بگیرید ، یک گزارش دقیق از پشتی خود را نگه دارید ، وب سایت ها را بخوانید و مطمئن شوید که پول واقعی را تجارت می کنید ، ترجیحاً بسیار اندک است ، بنابراین هنگام شروع کار از دوره یادگیری زنده می مانند.
آخر اینکه ، شما به یک اشتیاق واقعی برای تجارت نیاز دارید. پول هرگز نباید مسئله ای باشد ، این فقط یک محصول جانبی از تفکر شماست.
